日內交易者 需要理解 vwap

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即日交易者：您需要了解VWAP 問一個定量分析師或技術人員什麼VWAP是，他們將火箭回一個響應。 成交量加權平均價格。 這是真正的簡單，只要利用一切貿易和總結，貿易在他們交易的價格，然後由股份總數除以所有股票的產品。 很簡單吧？ 所以當日成交量加權平均價然後加權平均價在一天的量度。 如果你把圖上的點顯示，其中147萬股的Facebook，$ FB的。 交易週三拿到哪裡會有價格的內存從某種意義上來說，這將是一個點。 上面的圖表已經剝離裸露展現VWAP如何移動在週三全天為Facebook。 開始用價格非常緊它，然後振盪上方和下方。 交易者將使用成交量加權平均價以確定是否價格越來越與平均值延伸並可能還原朝它。 A型超買和超賣指標。 但是，交易量加權平均價格的另一面，你需要的，如果你是一個日交易者是這場運動的根本原因了解。 作為一天交易者可以使用其他指標來判斷，如果價格好就買，持有或賣出。 但是，如果你是大衛·艾因霍恩和卡爾·伊坎甚至比爾·阿克曼，你需要前購買10或20萬股到你的位置大小。 你不能只出價一次全部或提供1/4輔以其他3訂單。 這將影響到股票價格，它總是會被感動了你。 這些龐然大物花錢找人代替交易到他們的位置。 使用Facebook作為一個例子，如果卡爾希望1000萬股，他會看到這是90天的平均日交易量的13％。 他需要傳播了這一點。 於是，他會問他的經紀人，也許我的朋友薩爾Arnuk在泰米斯交易給他買了1000萬股在一天的成交量加權平均價。 他也可能會要求他從未更多的體積的15％是安全的。 薩爾可能有這個一個算法中（或經紀人，他將其傳遞到執行）。 他們的算法中有按分鐘（甚至更薄的切片）歷史卷是將用來購買100至500股的時間不斷地通過了一天型材歷史分鐘。 如果卷輪廓適合的歷史則算法中會產生VWAP填充價格秩序，卡爾是幸福的。 沒什麼大不了的吧？ 現在是重要的組成部分。 你有沒有聽說過某某股票是所有對沖基金的寵兒？ 您如何看待這種情況？ 這不是偶然的。 對沖基金獲得靈感來自他們的經紀人。 而經紀人賣同樣的想法，每一個對沖基金。 即使這不是他們的想法，但他們聽說這件事從另一個對沖基金，他們是要去把它賣給他們每個人都知道。 這使我回你作為一個卑微的一天交易商搖擺1000或10000萬股的Facebook左右。 如果你在這些貨運列車的股票，所有的對沖基金正試圖進入或流出的一個前搞定，你可以最終會被血你的屏幕上提示圖標，如果你不知道它是如何工作和行動 一個計數器的趨勢。 你有沒有注意到如何量在一天的開始重，然後可以去瘋狂在這一天結束。 會發生什麼，如果對沖基金正試圖出售1000萬股小於體積的15％，體積輕？ 該券商告訴基金正在運行的軟，然後該基金稱，斜起來。 更多銷售或者購買。 3:45並且只有80％了，他們告訴經紀人只是FNG得到我所做的命令！ 現在，你是蒸氣，如果靠在走錯了路。 我用的對沖基金在這個例子中，但它只是作為可能是先鋒還是富達行動為自己的怪物的共同基金之一。 有一個更好的了解你面對的是什麼呢？ 通過昨晚用戶問題的啟發。 ____________________________________________________________________________________________________ 想了解更多關於蜻蜓資本的看法？ 如果你喜歡你所看到上面有什麼註冊更深入的分析和交易策略通過獲取上述高級按鈕。 與往常一樣，你可以看到個別圖表細節，更在我的StockTwits的網頁。 在這篇博客文章的內容並不代表我自己的觀點，並且不包含任何特定的證券或投資建議。 我或我可能持有在博客中提到的證券倉位或其他利益，請看到我的免責聲明頁我的全部聲明。