交易 二元期權 接近 到期

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交易二元期權接近到期 二元期權與規範買賣期權 通過使用江恩和其他預測分析，存在二元期權許多非常高的獲利機會。 當交易的任何一種接近到期日的波動水平的選項將變為到期日，如果選擇是接近其行使價非常接近。 這是因為如果選擇到期執行價格錯誤的一邊，它不值錢（與任何常規選項），但是如果到期執行價格另一邊是“在錢”可以這麼說，不象正常 選項; 二元投注的全部價值到期便是其中之一打勾的錢想。 這使得二元投注理論上更加動盪比接近期滿的普通期權交易，一般可能更有利可圖，作為一個正常交易的期權經常有出差順利進入錢進入前利潤贖回其原始購買價值。 每年有用於實現從'出來的錢'選項例外的回報無數的機會。 讓我們先從正常的交易選擇移動到某些特定的二元期權策略之前，特別是有利可圖的過去例。 這清楚地表明了到期日附近的期權交易，無論是二進制或正常令人難以置信的盈利現象。 一個涉及到期日附近的選擇多少有些著名的案例發生在1989年年初對倫敦期權市場（LTOM）。 1988年提出了一個緩慢的一年，倫敦股市，看了之後1987年的市場崩潰的衝擊基本上是橫向盤整。 交易在一個相當狹窄的範圍，1700和1885年之間的年通過早期的1988年12月多數分析師富時都非常悲觀，富時是交易1750年左右 - 接近區間的底端。 然而，圖們開始講述一個完全不同的故事。 主要美國和英國的股票均顯示出積累和1989年1月在早期巨大的招牌，市場通過一系列在1900年高端爆炸。 然而，市場上的情緒是如此悲觀的'出來的錢'1950 - 2000年的呼叫仍然賣得很便宜。 一個人，與他的信念的力量，進入了市場，買了'出來的錢'要求GBP10,000，到期一文不值在1989年1月的月底應市場不反彈上面這些水平。 他清除GBP3.75萬元落能夠通過一月底，源自他的GBP10,000投資市場的每月收於2050年，把他的'出來的錢'看漲期權舒服到錢。 在這種情況下，作為選項已經顯著入錢，並且其中因此更有利可圖比二進制選項將是（即使容易在時間）。 這是因為二進制選項進到全值作為它的可能性是由被在所述錢只是一個點“固定”。 鑑於交易的期權理論上具有無限的潛在利潤。 雖然在正常交易的選項的最終利潤潛力超過了二元期權，其中支付是固定的，二進制選項往往是更有利可圖的，因為它克服了具有遠進入了這筆錢來變成盈利克服的因素 原來的期權金的原始時間衰變元素。 長期二進制投注可以很容易地在用戶的二進制網站限定。 讓我們以一個真實生活中的例子。 這就是所謂的二元網站，作為牛/熊到期賭注。 10月5日2005年，期待一個迫在眉睫的市場下跌，我拿出熊到期合同富時指數EUR 166.70。 這是下面列出的實際交易從語句頁面上的二元網頁上我的帳戶採取： 5日 - 10月 - 05 08h27GMT購買 熊證：贏5000歐元，如果在交易結束的21-OCT-05富時指數低於5220費用：EUR 166.70 該指數在交易時的價值為5450左右。如果按10月21日的市場表現低於5220的行使價，二進制將不得不支付我出去EUR 5000但是，如果市場交易保持高於5220; 以上的市場份額，當時的價值只有230點，然後二進制會保持我的EUR166.70。 市場繼續下跌，並於10月19日，選項前僅有2天數為到期現金FTSE跌破522​​0為賭注中的第一次。 隨著市場的下跌二進制繼續實現雙向價格對賭。 由當時的市場已經走了30點以前的執行價格，賭注是值得歐元左右2,900 賭注是跳來跳去幾百歐元，只有10分在移動市場。 畢竟，如果市場是由幾個點反彈，我EUR 2700+增益會立刻蒸發。 所以，我跑了通過持有失去全部股權的風險。 所以，用17倍我的錢，如果我把利潤收入囊中，我決定關閉的位置。 這裡是剪切和我的二進制賬戶粘貼的語句文本： 10月19日 - 05 09h04GMT銷售 熊證：贏5000歐元，如果在交易結束的21-OCT-05，富時指數低於5220售：歐元2,927.3 在短短的14天，我已變成歐元166.70為EUR 2,927.30，一個17 1/2次獲得我的原始投資。 不錯。 因為它發生在富時關閉了10月21日的5142.1 - 這樣我就可以確實救我5000歐元如果我持有！ 上面這個故事是100％真實的，這樣的機會是每天都發生在選項的世界。 然而，對於每一個獲獎者，如這一個要問自己多少次，也有失敗者。 除非你能真正預測顯著移動在市場上，在我看來，利用市場的幾何形狀，如江恩和艾略特波浪理論，它有時是可能的，它可以是非常愚蠢的撐船的此類交易。 為了把上面的故事角度來看，我也拿出了追加投注的CAC，道瓊斯和DAX市場的同時，富時 - 為可能的贖回3萬歐元。 在某些情況下，其他的投注過期的利潤毫無價值或幅度不大，因為市場並沒有遠遠不夠帶回家的大單。 但是，由於特殊的齒輪可能與這些類型的投注，我能買得起需要5投注，並就只有一個賭注仍然存在嚴重的利潤。 這證明風險回報的理論。 換句話說，我可以做一個損失在此交易之前搞錯了17倍。 這一戰略的關鍵是兩個方面： 等待機會。 有不每天，許多。 然後 不賭房子就可以了。 換句話說冒險你的資金對這些低概率統計高回報的選擇只有一小部分。 顯然，一個人有理由相信，一個顯著舉措將於而是採取在一個行業或一系列交易冒著您的資金過大的部分可能帶來的負面的照顧。 不要貪心。 然後你就可以再次播放，如果你弄錯了！ 還要注意，我來到了投注月初。 即使在這種情況下，我可以通過等待了多待兩天做了完整的5000歐元，我過去的經驗作為期權經紀及交易員讓我脫下桌子上被提供了之前簡單地消失了。 休想把它所有，而且從不後悔沒有把它全部關閉表。 這是你的貪婪說話。 的時候，我已經看到了成千上萬的選項利潤蒸發，到期完全不值錢的第二天（無論是在我自己的帳戶和其他人），因為該位置沒有關閉時，錢在那裡將要採取的數字是太痛苦了就別想 。 當然，另一種策略是將利潤的一部分假表，以獲取回您最初的資金非常少，然後讓位置運行的其餘部分。 這種策略是在期貨和股票交易普遍，只是在二進制博彩和期權交易是有效的。 記得; 總是從各種強度的工作。 保本。 唯一的風險它的每筆交易的一小部分，並嘗試工程師多個盈利機會。 IG指數和二進制都提供盤中的二進制投注。 竹篙策略可能是恰當地應用到盤中UP / DOWN投注binarybets。 讓我們用什麼binarybets稱他們的華爾街指數的例子，但在現實中是相同的道指30現金指數。 標準化下注稱為華爾街完事交易開始每天晚上後不久，市場收盤​​貫穿到接近第二天晚上。 根據道瓊斯30指數現貨價格的二元期權擁有100的最大贖回價值，並根據市場是否關閉向上或向下前收盤最低為零。 由於投注或二元期權接近到期它可以成為非常波動，如果市場交易接近接近交易的最後一小時。 在期權市場波動現場整天和貿易商可以進來和走出二元賭注。 然而，如果在最後一小時道指10 - 低20點或當天越高選項將經常交易20以下或甚至低於10或高於80，或甚至90反過來。 我選擇了一個賭注（或選擇）低至7的最終收盤於100 - 14倍，在不到一小時的增益。 在本交易日的最後幾分鐘才最極端的差異。 然而，大多數交易者會很樂意用自己的錢在短短幾分鐘內增加一倍。 當市場處於超賣，在晚上的最後兩個小時的兩倍或三倍那些錢權交易的收益是不尋常的。 例如，市場下跌，比如50點，賭收了當天的股價在說13二十點反彈，雖然它可能會逐漸消失，將讓你回售的賭注，在高binarybet 二十幾歲或三十年代中期。 因此，即使投注最終還是到期作廢，因為市場沒有淨值上漲的一天，但可以交易了賭注的百分之幾百的利潤。 這種機會是幾乎不存在的，直到最近又那麼幾個人似乎完全掌握它們。 一次下注避免的是，當市場嚴重下跌的賭注是非常便宜的。 這是因為一個反彈的機會，搶時間貶值的可能性很小。 例如，SP完成了當天只是5 100收盤這篇文章寫了晚上，但市場下沉七SP點（約0.6％）。 集會，反對命令該選項的貶值價值的機會是極不可能的。 誰是那些成功的交易這些策略不會作出大的噪音呢，原因很明顯。 成功的關鍵是你如何交易這些機會。 貪婪依然是最大的敵人，因交易商將定期在貿易。 對於每一個多巴格爾人們需要認識到，人會經常失去那些資本二進制公司，他們將你的錢裝袋到他們的底線。 這篇文章最初發表於交易者雜誌作為二進制投注功能的一部分。 本網站的內容是2015年金融點差交易公司，請聯繫我們，如果你想重現它的任何。 ＆複製; 2010 - 2015年版權所有。